Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes

Uyaguari Quezada, Jhonattan

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Title:	Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes
Authors:	Armas Herrera, Reinaldo Uyaguari Quezada, Jhonattan
Keywords:	Ecuador. Tesis digital.
Issue Date:	20161108
Citation:	Uyaguari Quezada, J. Armas Herrera, R. (20161108) Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16071
Abstract:	N/D
Description:	Resumen: El presente trabajo es un análisis aplicando la teoría de Markowitz (1952, 1959). El mismo pretende demostrar la creación de una cartera que ofrece mayor rentabilidad para un determinado nivel de riesgo con el fin de que se adapte a un inversionista acorde a su perfil de riesgo. La metodología empleada fue la optimización lineal en los índices bursátiles; Bovespa, Dax30 y Nasdaq-100 Los resultados obtenidos fueron positivos destacando la cartera de todos los activos en Bovespa. Así también se empleó una metodología de optimización matemática para replicar un índice (Index Tracking) para conseguir un comportamiento similar al índice de estudio. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5 y 10 activos. Se obtuvo en todos los índices resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera de 10 activos de Bovespa.
URI:	https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95092.TITN.
Appears in Collections:	Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas

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