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2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en Banco de Guayaquil. Año 2025.Palacio Valdivieso Gloria Del Carmen; Moreano Moya Geovanna Maribel
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Limitada. Año 2020-2024Mendoza Jaramillo Fatima Evelin; Aizaga Mora Cristian Gabriel
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en Banco Bolivariano. Año 2025.Reinaldo Armas Herrera; Cevallos Sangacha Shisel Dayana
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Alianza del Valle Limitada. Año 2025.Cortes Garcia Jose Salvador; Bermeo Niola William Antonio
2026Análisis integral de rentabilidad en escenarios futuros:Un enfoque combinado de series temporales y Monte Carlo aplicado al modelo DuPont del Banco del Austro durante los años 2020-2024Espinoza Loayza Viviana Del Cisne; Amaya Tapia Andres Sebastian
2026Análisis integral de rentabilidad en escenarios futuros: Un enfoque combinado de series temporales y Monte Carlo aplicado al modelo DuPont para la Corporación El Rosado S.A. Año 2025.Peñarreta Quezada Miguel Angel; Montoya Estrella Miguel Angel
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Policia Nacional Limitada. Año 2025.Cortes Garcia Jose Salvador; Narvaez Valencia Andres Ernesto
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito Tulcan Ltda. Año 2025.Ochoa Moreno Paúl Rodrigo; Yepez Portilla Jaqueline Elizabeth
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS Limitada. Año 2025.Palacio Valdivieso Gloria Del Carmen; Caguana Ortiz Miriam Liliana
2026Evaluación del Riesgo de Liquidez mediante Simulación Monte Carlo en la Cooperativa de ahorro y crédito COOPROGRESO Limitada. Año 2025.Cueva Cueva Diego Fernando; Astudillo Ordoñez Alex Jose

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